Tout savoir sur AnaCredit

AnaCredit est l’acronyme de Analytical Credit Datasets qui désigne le projet initié et opéré par la Banque Centrale Européenne (BCE) visant à créer une base de données statistiques harmonisée sur les crédits accordés par les établissements financiers de la zone euro et/ou qui faisant partie du Mécanisme de Supervision Unique (MSU).

AnaCredit fait partie de l’arsenal déployé par le système financier dans son ensemble et les autorités étatiques dans le contrecoup de la crise financière de 2008 (avec le LEI, Mifid 2 et bien d’autres mesures) et visant à installer le maximum de règles prudentielles (on parle d’ailleurs ici de surveillance macroprudentielle).
Il s’agit concrètement de permettre, en améliorant les bases de données statistiques au niveau de l’Eurosystème, une plus grande couverture et comparabilité des informations collectées afin d’améliorer la réactivité de la surveillance de la BCE, et assurer ainsi une meilleure stabilité financière et une politique monétaire pérenne.

Cette nouvelle réglementation concerne tous les établissements de crédit en zone Euro (et leur succursales) et les filiales d’établissements de crédit étrangers résidant dans un état membre de la zone Euro.
Elle concerne également l’ensemble des crédits (exception faite des prêts accordés à des personnes physiques), dont la valeur cumulée par débiteur excède 25 000 €. Ce sont notamment des crédits accordés aux entreprises, des créances commerciales, des crédits multi-débiteurs, des crédits-bail, etc.
[À noter cependant que dans le projet DORIAN (DOnnées RIsques ANacredit), qui est le nom donné à la déclinaison du projet AnaCredit phase 1 en France, le périmètre des crédits concernés inclut l’ensemble des prêts accordés aux entreprises individuelles.]

Un peu de technique
Techniquement, les établissements de crédit soumis à AnaCredit doivent remettre un reporting qui s’articule autour de 10 tables (ou datasets) répartis en deux types de template. Ces 10 tables permettent à la BCE d’obtenir sur chaque crédit observé plus de 90 indicateurs, couvrant à la fois des informations relatives aux instruments, aux contreparties et aux protections accordées. La BCE donne toute latitude aux Banques Centrales Nationales (BCN) de décliner ces modalités en fonction de leurs spécificités de collecte nationales.
La plupart des datasets seront transmis mensuellement. A noter que si la BCE accorde aux succursales étrangères un délai plus important qu’aux établissements de crédit résidents, ces délais de remises sont néanmoins déclinés par chaque régulateur national.  En France, dans sa « Notice Fonctionnelle Française à l’attention des déclarants », la Banque de France a indiqué que les délais de remise seraient harmonisés pour le 15 du mois suivant la date d’arrêté ou le premier jour ouvré suivant.

Les points différentiants d’AnaCredit :

  • Révélation de données vraiment détailles à une large échelle géographique.
  • Ces données seront comparables car basées sur des concepts et définitions harmonisées, cela permettra donc d’effectuer des analyses et des comparaisons qui n’auraient jamais existé avec les données agrégées disponibles actuellement.
  • Ces analyses constituent un élément important pour les missions des Banques Centrales, telles que la préparation et la mise en œuvre de la politique monétaire ou la surveillance macroprudentielle.
  • Fourniture de données détaillées sur la disponibilité du crédit pour les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises (PME)
  • Mise au jour des différentes conditions d’offre et de demande de prêts des divers secteurs économiques ou catégories d’entreprises (petites ou grandes, industrie manufacturière ou services, …), actuellement masquées par les données agrégées
  • Mise à disposition d’informations fiables sur l’accès des PME aux prêts bancaires qui sont cruciales pour les décisions de politique monétaire. En effet, les PME, principaux employeurs en Europe, sont la colonne vertébrale de l’économie européenne, et leurs conditions de financement dépendent presque uniquement des banques.
  • Mise à disposition pour les experts d’informations détaillées pour l’évaluation de risques pour la stabilité financière. Par exemple, si le système bancaire d’un pays participant n’est pas suffisamment diversifié et est trop exposé à des secteurs d’activité ou des régions spécifiques, AnaCredit soulignera ce problème et permettra de conduire une analyse plus précise des risques de crédit, par secteur ou par région, et de leur évolution éventuelle en risques systémiques dans le système financier.
  • Evaluation possible de l’ensemble des expositions aux prêts contractés par les entreprises dans toutes les banques de la zone euro, y compris les expositions transfrontalières.

Les points contraignants

C’est chouette tout ça, mais cela fait beaucoup de charge de travail et demande pas mal de ressources (90 indicateurs, on le rappelle) surtout dans les pays où la déclaration d’informations granulaires est un nouveau concept. En 2014, la BCE a donc mené une analyse approfondie des « avantages et des coûts » en vue de minimiser la charge de déclaration. Grâce à cette procédure, l’application du règlement concernant AnaCredit ne comporte que des exigences pour lesquelles l’intérêt et l’utilité opérationnelle confirmés sont tels qu’ils justifient la collecte des données et les coûts réguliers qui y sont associés.
Tout a été fait pour limiter la charge autant que possible, notamment pour les plus petites institutions. Tenant compte du principe de proportionnalité, les différentes Banques Centrales Nationales peuvent accorder des dérogations à ces établissements de petite taille, ce qui pourra se traduire, dans certains pays, par des centaines de banques complètement exemptées d’obligations de déclaration.

Le timing.

Les différentes étapes sont les suivantes:
– Juin 2018: début de la phase d’homologation
– Septembre 2018: début de la collecte
– 1er octobre 2018: collecte des fichiers AnaCredit via OneGate (portail de collecte de la Banque de France)
– 15 octobre 2018: date limite de déclaration
– Mars 2019: envoi des données collectées à la BCE

 

 

La rédaction
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La rédaction est composée de plusieurs collaborateurs du Groupe Altares qui sont spécialisés dans leurs domaines respectifs (data science, data marketing, data intelligence, etc.) et qui partagent l'envie de faire part de leur passion de la Data à nos lecteurs.

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